Strategia Ichimoku Kinko-Hyo – na czym polega i jak zwiększyć jej skuteczność?

Ichimoku Kinko-Hyo to japońska technika wywodząca się z analizy technicznej.

Stojąca za nią idea opiera się na określaniu linii trendu i co za tym idzie — przyszłych ruchów cen na podstawie informacji, których udzielają inwestorowi warianty średnich kroczących.

Metoda ta wysoką skutecznością odznacza się między innymi na rynkach metali szlachetnych i akcjach o wysokich obrotach. Chcąc poznać rynki akcji spółek, w tym tych charakteryzujących się dużą płynnością, tutaj znajdziesz więcej informacji.

Przejdźmy do omówienia podstawowych zasad, którymi rządzi się Ichimoku.

Na czym polega strategia Ichimoku?

System Ichimoku składa się z pięciu wskaźników, z których każdy dostrojony jest do innej ramy czasowej:

• Kijun-Sen

• Tenkan-Sen

• Chikou Span

• Senkou Span A

• Senkou Span B

 

Chmura Ichimoku.

(Na grafice, obok linii bazowej Kijun-Sen, oznaczono linie Senkou Span oraz dwa wysłane przez nie sygnały (S1 i S2)). 

Podstawą systemu jest chmura nazywana Kumo, a jej działanie jest stosunkowo proste.

Kiedy cena znajduje się poniżej chmury, rynek formuje trend spadkowy, a dozwolone są jedynie pozycje sprzedaży i na odwrót — gdy nastąpi wybicie powyżej Kumo, możemy rozważać otwarcie pozycji kupna.

Tym, co odróżnia Ichimoku od wielu innych strategii inwestycyjnych, jest filtrowanie trendów bocznych, czyli okresów stagnacji i niezdecydowania rynku. Filtrowanie przebiega prosto — kiedy cena znajduje się wewnątrz chmury — handel jest zabroniony.

Senkou Span A i B

Kolejną składową systemu są Senkou Span A oraz Senkou Span B, mające pełnić funkcję m.in. dynamicznych linii wsparcia i oporu.

Jednocześnie, ich przecięcia sygnalizują wzrost lub spadek cen — kiedy Senkou Span A przecina linię B do góry, znajdując się wcześniej pod nią, jest to sygnał hossy i na odwrót.

Jak korzystać ze wskaźnika chmury Ichimoku.

Chmurę Kumo definiujemy jako przestrzeń pomiędzy liniami Senkou Span A i B, a same linie, jak wspominaliśmy wcześniej, traktowane są jako potencjalne poziomy wsparcia/oporu.

Pod wpływem ruchu cen, chmura zmienia swój kształt i tak — kiedy system uformował chmurę zajmującą dużą powierzchnię, określające ją linie Senkou Span A i B traktowane są jako silne poziomy wsparcia i oporu.

W przypadku, gdy powierzchnia ta jest niewielka — są to poziomy słabe, które z łatwością mogą zostać przebite. Łatwo zauważyć, że jest to zasada bardzo podobna do tej, która stanowi fundament strategii opartych na średnich kroczących i wstęgach Bollingera.

Linia bazowa Kijun-Sen.

Ze względu na duże nagromadzenie elementów i słabą czytelność Ichimoku, popularną techniką jest wybieranie z systemu konkretnych elementów, które następnie włączane są do strategii konstruowanych przez traderów.

Jednym z narzędzi, które cieszą się największym uznaniem, jest linia bazowa Kijun-Sen, która z powodzeniem może działać poza strategią Ichimoku jako linia rozdzielająca rynek “na pół”, pozwalając inwestorom jedynie na otwarcie pozycji kupna lub sprzedaży.

W przypadku Kijun-Sen – kiedy cena przecina linię z dołu do góry — jest to sygnał do otwarcia pozycji “kup”, a odwrotnie – “sprzedaj”.

Kijun-Sen jest mimo wszystko jedynie linią bazową, która potrzebuje dodatkowych narzędzi, bez których, w trakcie rynkowej stagnacji, daje ogromną ilość fałszywych sygnałów, mogących mocno nadszarpnąć budżet.

Na powyższej grafice przedstawiono prostą strategię, w której źródłem sygnałów do kupna/sprzedaży jest właśnie Kijun-Sen.

Wyraźnie widać, że powodzeniem zakończyła się ledwie jedna, niezbyt zyskowna transakcja, a pozostałe, ze względu na namnożenie fałszywych sygnałów, przyniosły straty.

Spróbujmy odfiltrować niewłaściwe sygnały za pomocą wskaźnika Haos, który na kupno pozwala tylko wtedy, gdy obie średnie kroczące znajdują się powyżej poziomu zero, a jedna z nich zmienia kolor na zielony i na odwrót.

Zrzut ekranu pokazuje, że Haos jako narzędzie filtrujące sygnały wysyłane przez Kijun-Sen, pozwolił nam na jedną, za to najbardziej opłacalną transakcję, jednocześnie nie wyrażając zgody na wszystkie pozostałe — oznaczone błękitnymi punktami.
To zaledwie podstawy konstruowania systemów opartych na Kijun-Sen – lepsze wyniki mamy szansę osiągnąć dodając do zestawu kolejne filtry oraz wskaźniki wolumenu.

Ten artykuł zawiera istotne informacje na temat tego, jak działają narzędzia filtrujące i może okazać się przydatny w procesie składania systemu inwestycyjnego.